PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COGT с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COGT и ^GSPC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности COGT и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cogent Biosciences, Inc. (COGT) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-81.93%
131.54%
COGT
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COGT:

0.54

^GSPC:

1.83

Коэф-т Сортино

COGT:

1.57

^GSPC:

2.47

Коэф-т Омега

COGT:

1.20

^GSPC:

1.33

Коэф-т Кальмара

COGT:

0.52

^GSPC:

2.76

Коэф-т Мартина

COGT:

2.36

^GSPC:

11.27

Индекс Язвы

COGT:

19.92%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

COGT:

63.19%

^GSPC:

12.79%

Макс. просадка

COGT:

-98.09%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

COGT:

-88.03%

^GSPC:

-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, COGT показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 3.96%.


COGT

С начала года

2.95%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

-15.12%

1 год

-9.57%

5 лет

20.11%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

3.96%

1 месяц

2.77%

6 месяцев

10.09%

1 год

21.57%

5 лет

12.62%

10 лет

11.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COGT и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COGT
Ранг риск-скорректированной доходности COGT, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COGT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COGT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COGT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COGT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COGT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COGT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cogent Biosciences, Inc. (COGT) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COGT, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.541.83
Коэффициент Сортино COGT, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.572.47
Коэффициент Омега COGT, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.33
Коэффициент Кальмара COGT, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.522.76
Коэффициент Мартина COGT, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.3611.27
COGT
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа COGT на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COGT и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.54
1.83
COGT
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок COGT и ^GSPC

Максимальная просадка COGT за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COGT и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-88.03%
-0.07%
COGT
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности COGT и ^GSPC

Cogent Biosciences, Inc. (COGT) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что COGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
17.73%
3.21%
COGT
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab